Выбор редакции

Алгоритмическая торговля: Поиск эффективного метода обработки данных с помощью FPGA

15 января, 2016. 02:01
Группа исследователей из Университета Торонто опубликовало работу, посвященную использованию FPGA для повышения эффективности обработки событий при алгоритмической торговле на бирже. Мы представляем вашему вниманию основные моменты этого документа.
В настоящий момент высокочастотная торговля доминирует на финансовых рынках (по разным данным, доля сделок, совершенных с помощью алгоритмов, сейчас составляет около 70%). Соответственно, постоянно растет и важность оптимизации процессов исполнения заявок и обработки транзакций и возникающих на рынке событий — конкуренция столь сильна, что все решают микросекунды.

Успешные стратегии могут приносить своим создателям прибыль, играя даже на микроскопических различиях цен связанных активов на разных биржевых площадках — к примеру, если акция какой-то компании торгуется на Нью-Йоркской бирже по цене $40,05, а в Торонто — по $40,04, то алгоритм должен купить в акцию в Канаде и продать ее в США. Каждая выигранная миллисекунда здесь может повлечь за собой миллионные прибыли на горизонте года.
Комментарии: